가이드 · 용어
카피트레이딩 용어집
카피트레이딩과 트레이더 품질 분석에서 자주 마주치는 용어를, 리더보드를 실제로 읽을 때 어떤 의미인지까지 쉬운 말로 정리했습니다. 트레이더를 고르기 전에 이 단어들만 알아도 함정 대부분을 피할 수 있어요.
- 카피트레이딩
- 숙련된 트레이더의 매매를 내 계좌가 자동으로 따라 하는 투자 방식.
- 리드 트레이더
- 다른 사람이 따라 할 수 있도록 자신의 매매를 공개하는 트레이더.
- ROI (수익률)
- 투자 원금 대비 손익 비율. 거래소가 순위를 매길 때 흔히 쓰지만, 화려한 ROI가 곧 품질은 아닙니다.
- PnL / 손익
- Profit and Loss. 실제로 벌거나 잃은 금액.
- 카피어 손익 (Copier PnL)
- 그 트레이더를 실제로 따라 한 사람들의 합산 손익. 마이너스면 복제가 잘 안 된다는 신호.
- MDD (최대낙폭)
- 자산이 고점 대비 가장 크게 하락한 폭. 40%를 넘으면 심리적으로 버티기 어렵습니다.
- 프로핏 팩터 (Profit Factor)
- 총이익 ÷ 총손실. 1보다 크면 이익이 손실보다 많다는 뜻이고, 높을수록 좋습니다.
- 레버리지 (배율)
- 빌린 돈으로 포지션을 키우는 배수. 50x는 원금의 50배. 수익도 손실도 그만큼 커집니다.
- 승률 (Win rate)
- 전체 거래 중 이익으로 마감한 비율. 지나치게 높으면(95%+) 물타기·마틴게일을 의심하세요.
- 보유시간
- 포지션을 열고 닫기까지 걸린 시간. 1시간 미만이면 초단타(스캘핑)로 카피 재현이 어렵습니다.
- 표본 크기 (n)
- 분석에 쓰인 청산 거래 수. 20건 미만은 통계적으로 신뢰하기 어렵습니다.
- AUM
- Assets Under Management. 그 트레이더가 운용 중인 총 자산 규모.
- 슬리피지
- 주문 가격과 실제 체결 가격의 차이. 카피 지연이 클수록 팔로워 성과가 나빠집니다.
- 마틴게일
- 잃을 때마다 베팅을 키워 손실을 만회하려는 전략. 높은 승률 뒤에 한 번의 큰 손실이 숨어 있습니다.
- 품질점수 (CopyRadar)
- 표기 ROI가 아닌 실측 지표로 계산한 0~100점. 등급(A~F)으로 표시됩니다.
- 청산 (Liquidation)
- 손실로 증거금이 부족해져 포지션이 강제로 종료되는 것. 레버리지가 높을수록 작은 움직임에도 청산됩니다.
- 펀딩비 (Funding rate)
- 무기한 선물에서 롱·숏이 주기적으로 주고받는 수수료. 포지션을 오래 들수록 누적돼 카피어 수익을 갉아먹습니다.
- 이익 집중도
- 전체 이익 중 가장 큰 한 거래가 차지하는 비율. 높을수록 '실력'이 아니라 한 방 운일 가능성이 큽니다.
- 샤프 지수 (Sharpe)
- 변동성 대비 수익의 효율. 높을수록 같은 위험으로 더 안정적으로 벌었다는 뜻입니다.
- 격리/교차 마진
- 격리는 해당 포지션에만 증거금을 걸어 손실을 한정하고, 교차는 계좌 잔고 전체를 담보로 써 청산 위험이 큽니다.
본 글은 정보 제공용이며 투자 자문이 아닙니다. 투자 유의사항