Methodology
평가 방법
CopyRadar의 품질점수와 레드플래그가 어떻게 계산되는지 그대로 공개합니다. 우리는 ‘블랙박스 추천’을 지양하며, 누구나 검증할 수 있도록 산정 근거를 투명하게 밝힙니다.
1. 데이터 출처
분석은 각 리더 트레이더의 공개된 실제 청산 포지션 기록을 기반으로 합니다. 즉 거래소가 요약해 보여주는 수치가 아니라, 개별 거래 하나하나(진입가·청산가·손익·레버리지·보유시간·종목)를 직접 집계합니다. 청산 완료된 포지션만 사용하며, 미청산 포지션은 제외합니다. 현재 바이낸스와 OKX의 공개 카피트레이딩 데이터를 사용합니다.
2. 실측 지표
| 지표 | 정의 | 왜 중요한가 |
|---|---|---|
| 표본 크기 | 청산 완료 거래 수 | 표본이 작으면 운과 실력을 구분할 수 없습니다. |
| 이익 집중도 | 총이익 중 단일 최대 승리 거래의 비중 | 한 방에 의존한 수익은 재현되기 어렵습니다. |
| 중앙값 보유시간 | 포지션 보유시간의 중앙값 | 초단타는 카피 지연 탓에 팔로워가 못 따라갑니다. |
| 최대 레버리지 | 거래들 중 최고 배율 | 고배율은 단발 청산 위험을 키웁니다. |
| 프로핏 팩터 | 총이익 ÷ 총손실 | 손실 대비 이익의 건전성을 봅니다. |
| 종목 분산 | 거래한 고유 종목 수 | 소수 종목 편중은 이벤트 리스크에 취약합니다. |
| 카피어 실손익 | 팔로워들의 합산 실현손익(거래소 제공) | 따라 한 사람이 실제로 벌었는지가 핵심입니다. |
※ 거래소별로 제공 지표가 다릅니다. 예를 들어 OKX는 카피어 실손익과 MDD를 공개하지 않아 해당 항목의 가·감점이 적용되지 않습니다.
3. 레드플래그 기준
표본 부족
청산 거래 20건 미만
고배율
최대 레버리지 50x 이상
이익 집중
단일 거래가 총이익의 50% 초과
초단타
중앙값 보유시간 1시간 미만
카피어 손실
팔로워 실현손익 마이너스
고낙폭
표기 최대낙폭(MDD) 40% 초과
종목 편중
거래 종목 3개 이하
4. 품질점수 산정
모든 트레이더는 기준 60점에서 시작합니다. 건전 요소로 가점(최대 약 +40)하고 위험 요소로 감점하여, 상위권도 변별력 있게 나뉩니다. 최종 점수는 0~100 범위로 제한됩니다.
가점 — 건전 요소
- 표본 신뢰도 (거래 많을수록)최대 +14
- 프로핏팩터 (PF 2.0서 만점)최대 +12
- 종목 분산 (25종목서 만점)최대 +10
- 카피어 실이익+5
- 건전 승률 (40~75%)+3
감점 — 위험 요소
- 표본 부족 (20건 미만)−8~−25
- 고배율 / 중배율−18 / −6
- 이익 집중 / 다소 집중−20 / −8
- 초단타 (<1h)−15
- 카피어 손실−20
- 고낙폭 / 중낙폭−12 / −5
- 종목 편중 (≤3개)−8
5. 등급 변환
A95–100
B85–94
C72–84
D55–71
F0–54
A는 95점 이상으로 상위 약 8%에만 부여되는 엄격한 커트라인입니다.
6. 한계와 주의
이 방법론은 완벽한 예측이 아니라 위험 선별 도구입니다. 과거 데이터에 기반하므로 미래 성과를 보장하지 않으며, 점수가 높다고 손실 위험이 없는 것은 아닙니다. 데이터는 수집 시점의 스냅샷이며, 트레이더의 스타일은 언제든 바뀔 수 있습니다. 기준값은 서비스 개선에 따라 조정될 수 있으며, 변경 시 이 문서를 갱신합니다.
본 문서의 모든 내용은 참고용이며 투자 자문이 아닙니다. 투자 유의사항을 반드시 확인하세요.